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規避股市波動 低風險量化絕對收益基金可關注

來源:新民晚報     記者:許超聲     作者:許超聲     編輯:錢文婷     2020-03-10 10:06 | |

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  年初至今,A股行情可謂跌宕起伏,對于追求絕對收益且希望規避股市波動的投資者來說,關注量化絕對收益基金或是不錯的選擇。本周五打開申購的華泰柏瑞量化絕對收益基金正是一款量化絕對收益基金。該基金利用量化對沖策略剝離了市場系統性風險(貝塔暴露),三個月打開一次。

  在眾多量化對沖策略中,華泰柏瑞量化絕對收益采用的是國內比較成熟的市場中性策略。所謂市場中性,就是利用股指期貨對沖投資組合的系統性風險,追求純阿爾法收益。同時,可以疊加打新策略來增強收益。從歷史業績來看,該基金在一眾對沖產品中表現不俗,截至今年2月底,基金過去一年收益率高達12.5%,超額收益率為11.4%,在海通證券同類17只對沖策略混合型基金中位居季軍。

  分析認為,在當前無風險收益走低的市場環境下,投資者對低風險絕對收益導向產品的配置需求不斷提升,而量化對沖基金則很好地契合了這一需求。華泰柏瑞基金副總經理、量化團隊負責人田漢卿表示,在期指市場交易規則回歸常態化及期權擴容的大趨勢下,未來對沖策略的大環境將持續優化,量化對沖產品的投資價值將進一步凸顯。而從資產配置的角度而言,多因子選股量化對沖策略產品的優勢在于:不依賴市場漲跌,追求絕對收益、并且與其他資產的相關性低,是獨立于股票、債券之外的第三類資產,適合風險偏好較低的投資者。

  新民晚報記者 許超聲

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